PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGFAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGFAX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGFAX (Federated Hermes International Leaders Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FGFAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FGFAX returned 9.43%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. FGFAX charges 1.23%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FGFAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Leaders Fund (FGFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGFAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FGFAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 9.43% против -14.63% соответственно.

FGFAX

1 день
0.94%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.28%
1 год
22.18%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.43%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGFAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGFAX
Federated Hermes International Leaders Fund		7.64%36.95%-1.27%16.99%-9.06%4.81%15.46%26.69%-20.81%27.98%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FGFAX and BEARX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1998 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between FGFAX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Leaders Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FGFAX:
FGFAX с QIACXFGFAX с FAOAXFGFAX с CIGIXFGFAX с DCINXFGFAX с FAERXFGFAX с FGSAXFGFAX с FAOCX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FGFAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGFAX
Ранг доходности на риск FGFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGFAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGFAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGFAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGFAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGFAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGFAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Leaders Fund (FGFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGFAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-1.68

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-2.39

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.71

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.98

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

-1.83

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGFAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGFAX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGFAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGFAXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-1.68

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.73

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.88

+1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.02

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FGFAX и BEARX

Максимальная просадка FGFAX за все время составила -61.47%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGFAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGFAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.47%

-95.75%

+34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-19.52%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-44.46%

+30.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-52.48%

+23.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-80.48%

+42.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-95.75%

+94.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-61.05%

+51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

10.42%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FGFAX и BEARX

Federated Hermes International Leaders Fund (FGFAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGFAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.83%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

8.78%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

11.35%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.97%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.67%

+1.01%

Сравнение комиссий FGFAX и BEARX

FGFAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGFAX и BEARX

Дивидендная доходность FGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGFAX
Federated Hermes International Leaders Fund		8.40%9.04%3.77%2.97%4.10%15.16%0.09%2.35%2.81%0.39%2.13%1.42%

Часто задаваемые вопросы

FGFAX and BEARX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGFAX has higher volatility (6.26%) compared to BEARX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FGFAX dropped -61.47% vs BEARX's -95.75%.

FGFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGFAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор