Сравнение FGFAX с BEARX
FGFAX (Federated Hermes International Leaders Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FGFAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FGFAX returned 9.65%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. FGFAX charges 1.23%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FGFAX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGFAX показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции FGFAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 9.65% против -14.33% соответственно.
FGFAX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 9.65%
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам FGFAX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGFAX Federated Hermes International Leaders Fund | 5.96% | 36.95% | -1.27% | 16.99% | -9.06% | 4.81% | 15.46% | 26.69% | -20.81% | 27.98% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.92% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FGFAX and BEARX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1998 г. | -0.67 |
The correlation between FGFAX and BEARX shifts across timeframes, from -0.67 (10 years) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGFAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FGFAX
BEARX
Сравнение FGFAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Leaders Fund (FGFAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGFAX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.86 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -1.70 | +8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGFAX и BEARX
Максимальная просадка FGFAX за все время составила -61.47%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGFAX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGFAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.47% | -95.75% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -16.55% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -44.46% | +30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -52.48% | +23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -79.22% | +41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -95.67% | +92.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -61.17% | +51.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 8.44% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGFAX и BEARX
Federated Hermes International Leaders Fund (FGFAX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FGFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGFAX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.78% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 10.21% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 12.50% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.12% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.69% | +0.59% |
Сравнение комиссий FGFAX и BEARX
FGFAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGFAX и BEARX
Дивидендная доходность FGFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности BEARX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.29% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGFAX Federated Hermes International Leaders Fund | 8.53% | 9.04% | 3.77% | 2.97% | 4.10% | 15.16% | 0.09% | 2.35% | 2.81% | 0.39% | 2.13% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
FGFAX and BEARX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGFAX has higher volatility (4.91%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FGFAX dropped -61.47% vs BEARX's -95.75%.
FGFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGFAX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор