PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGETX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGETX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и GMGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
-5.74%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.44%30.02%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции FGETX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.51% против 9.93% соответственно.


FGETX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.38%
3 года*
22.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.51%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

GMO Global Equity Allocation Fund

Сравнение комиссий FGETX и GMGEX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.


Доходность на риск

FGETX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGETXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.94

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.63

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.59

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

11.30

-6.72

FGETX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGETXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.94

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между FGETX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и GMGEX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности GMGEX в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
11.21%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund
4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и GMGEX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и GMGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGETXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-58.47%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.62%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-28.58%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-34.98%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-6.81%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-16.84%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.66%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и GMGEX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGETXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

6.09%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.78%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

15.72%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

14.74%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.02%

+2.47%