PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGEQ.DE с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGEQ.DE (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FGEQ.DE is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGEQ.DE returned 11.69%/yr vs 14.48%/yr for FDVV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGEQ.DE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGEQ.DE торгуется в EUR, в то время как FDVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.94%.

FGEQ.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.46%
3 года*
14.55%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-0.22%
1 месяц
3.72%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.16%
1 год
22.86%
3 года*
17.05%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		10.59%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.70%3.71%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.94%3.19%29.85%14.46%1.73%38.91%-5.67%26.87%3.38%-1.30%

Correlation

The correlation between FGEQ.DE and FDVV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.58

The correlation between FGEQ.DE and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с FEUR.DEFGEQ.DE с SPY5.DEFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с FEUI.DE
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.23

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.96

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.40

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

13.61

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.75

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и FDVV

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки FDVV в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGEQ.DEFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-39.91%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.76%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.87%

-20.07%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.07%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.70%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.93%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.62%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.67%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.30%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

14.43%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

17.42%

-2.66%

Сравнение комиссий FGEQ.DE и FDVV

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и FDVV

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FDVV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.73%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.80%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGEQ.DE and FDVV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for FGEQ.DE.

FGEQ.DE is categorized as Global Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.40% for FGEQ.DE and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGEQ.DE и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор