PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEQ.DE с MXWS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEQ.DE с MXWS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L).

FGEQ.DE и MXWS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. MXWS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGEQ.DE и MXWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и MXWS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.45%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.69%3.70%
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		-0.96%6.75%26.96%20.22%-13.03%31.70%6.26%31.54%-5.22%3.10%
Разные валюты инструментов

FGEQ.DE торгуется в EUR, в то время как MXWS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MXWS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у MXWS.L с доходностью -0.96%.

FGEQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

MXWS.L

1 день
2.52%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.32%
1 год
12.22%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Invesco MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с SPYFGEQ.DE с IS3Q.DEFGEQ.DE с ONEQFGEQ.DE с SPY5.DE
Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L

Сравнение комиссий FGEQ.DE и MXWS.L

FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MXWS.L в 0.19%.

FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

FGEQ.DE vs. MXWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEQ.DE c MXWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEQ.DEMXWS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.77

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

6.23

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEQ.DE vs. MXWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEQ.DE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXWS.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEQ.DE и MXWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEQ.DEMXWS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между FGEQ.DE и MXWS.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEQ.DE и MXWS.L

Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как MXWS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.83%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGEQ.DE и MXWS.L

Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки MXWS.L в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и MXWS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEQ.DEMXWS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-24.29%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.78%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.29%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.60%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.30%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEQ.DE и MXWS.L

Текущая волатильность для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) составляет 3.93%, в то время как у Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FGEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEQ.DEMXWS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.62%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.50%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.90%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.20%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.97%

-1.15%