Сравнение FGEQ.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
FGEQ.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Global Quality Income index. Фонд был запущен 15 окт. 2024 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGEQ.DE и SPY5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGEQ.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.57% | 7.21% | 17.89% | 14.06% | -6.11% | 32.67% | -0.32% | 31.45% | -3.69% | 3.70% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | -2.81% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FGEQ.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%.
FGEQ.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGEQ.DE и SPY5.DE
FGEQ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Доходность на риск
FGEQ.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
FGEQ.DE
SPY5.DE
Сравнение FGEQ.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGEQ.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.34 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 7.99 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGEQ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FGEQ.DE и SPY5.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGEQ.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPY5.DE в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.82% | 1.90% | 2.24% | 2.77% | 2.81% | 2.13% | 2.29% | 2.11% | 2.41% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.02% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FGEQ.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка FGEQ.DE за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEQ.DE и SPY5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGEQ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -33.86% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.55% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -23.34% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -5.01% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.99% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.09% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGEQ.DE и SPY5.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 3.82% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGEQ.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.65% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.56% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 17.13% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 15.21% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.12% | -1.30% |