PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

FGEP.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XML.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		6.47%17.56%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 6.47%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XML.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и XML.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.97

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.37

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

10.16

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.65

+0.66

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XML.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XML.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.59%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XML.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-28.62%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-6.92%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.88%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.43%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.62%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XML.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.20%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.58%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

11.11%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

9.67%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

12.13%

+0.62%