PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO).

FGEP.TO и XEF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		3.87%17.44%9.99%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.66%25.24%0.56%
Разные валюты инструментов

FGEP.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 3.66%.

FGEP.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.17%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
2.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.77%
1 год
21.74%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Сравнение комиссий FGEP.TO и XEF-U.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XEF-U.TO в 0.21%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXEF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.37

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.81

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.53

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

6.08

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF-U.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.86

+0.49

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XEF-U.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XEF-U.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM2025202420232022202120202019
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.74%1.78%2.04%2.08%2.43%1.94%1.40%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XEF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-33.72%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-11.67%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-6.88%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-5.72%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.08%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.70%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.80%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.88%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

16.11%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

17.80%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

20.50%

-7.75%