PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с TTTX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с TTTX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO).

FGEP.TO и TTTX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и TTTX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и TTTX.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-8.61%18.31%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у TTTX.TO с доходностью -8.61%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTTX.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-4.33%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BGIE.TO

Сравнение комиссий FGEP.TO и TTTX.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TTTX.TO в 0.60%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOTTTX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.84

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.34

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.11

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

3.55

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. TTTX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа TTTX.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и TTTX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOTTTX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.84

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.75

+0.55

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и TTTX.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и TTTX.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM2025
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и TTTX.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и TTTX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOTTTX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-23.27%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-13.86%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-11.68%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.42%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.35%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и TTTX.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) составляет 4.89%, в то время как у Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FGEP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOTTTX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.75%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

12.26%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

22.23%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

20.98%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

20.98%

-8.23%