PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGEMX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGEMX с PRMTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGEMX (Fidelity Advisor Communication Services Class M) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGEMX returned 13.84%/yr vs 5.35%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGEMX charges 1.27%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности FGEMX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGEMX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%.

FGEMX

1 день
2.16%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
11.92%
С начала года
13.12%
1 год
31.04%
3 года*
31.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

PRMTX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
2.11%
С начала года
0.66%
1 год
-1.16%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGEMX и PRMTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		13.12%35.78%35.16%56.03%-38.63%15.37%34.73%32.42%-7.45%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.66%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-6.64%

Correlation

The correlation between FGEMX and PRMTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.88

The correlation between FGEMX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class M

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с FGEMX:
FGEMX с FGKMXFGEMX с MOGLXFGEMX с FGJMXFGEMX с RYMIXFGEMX с FWRLXFGEMX с FSTCXFGEMX с GABTX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

FGEMX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEMX
Ранг доходности на риск FGEMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEMX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGEMXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.05

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.03

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.05

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

-0.11

+6.73

FGEMX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEMX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEMX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGEMX и PRMTX

Максимальная просадка FGEMX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEMX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGEMXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-66.30%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-17.29%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-20.69%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.74%

-47.17%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-7.28%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-13.92%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

7.64%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEMX и PRMTX

Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGEMXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.30%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

12.88%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

15.64%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

21.73%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

20.94%

+2.98%

Сравнение комиссий FGEMX и PRMTX

FGEMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEMX и PRMTX

Дивидендная доходность FGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		11.72%7.28%6.99%0.00%0.00%5.61%3.78%35.33%8.81%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.06%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FGEMX and PRMTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGEMX has higher volatility (7.03%) compared to PRMTX (6.30%). In terms of maximum drawdown, FGEMX dropped -47.74% vs PRMTX's -66.30%.

FGEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGEMX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор