PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEMX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEMX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FGEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEMX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEMX и FTIHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		-7.66%35.78%35.16%56.03%-38.63%15.37%34.73%32.42%-7.45%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, FGEMX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FGEMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-4.29%
1 год
30.99%
3 года*
29.77%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class M

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FGEMX:
FGEMX с FWRLXFGEMX с FSTCXFGEMX с MOGLXFGEMX с GABTXFGEMX с FGJMXFGEMX с FGKMXFGEMX с FSKAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FGEMX и FTIHX

FGEMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FGEMX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEMX
Ранг доходности на риск FGEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEMX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEMXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.32

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.38

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

9.30

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEMX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEMX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEMXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между FGEMX и FTIHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEMX и FTIHX

Дивидендная доходность FGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		7.89%7.28%6.99%0.00%0.00%5.61%3.78%35.33%8.81%0.00%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FGEMX и FTIHX

Максимальная просадка FGEMX за все время составила -47.74%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEMX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEMXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-35.75%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-11.25%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.74%

-29.99%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-8.61%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-7.31%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.88%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEMX и FTIHX

Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEMXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.78%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.04%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

16.05%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

15.09%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

16.02%

+8.03%