PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEAX с VGWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGEAX с VGWE.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGEAX (Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both funds - FGEAX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, FGEAX returned 14.46%/yr vs 10.44%/yr for VGWE.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGEAX charges 1.15%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FGEAX и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGEAX торгуется в USD, в то время как VGWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGEAX показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у VGWE.DE с доходностью 11.12%.

FGEAX

1 день
0.03%
1 месяц
3.64%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.36%
1 год
29.53%
3 года*
27.21%
5 лет*
14.46%
10 лет*
13.38%

VGWE.DE

1 день
0.33%
1 месяц
2.01%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.32%
1 год
26.90%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGEAX и VGWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		13.32%17.85%38.32%28.50%-24.70%18.91%24.06%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		11.12%27.35%8.98%11.30%-5.49%17.74%16.25%

Correlation

The correlation between FGEAX and VGWE.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.52

The correlation between FGEAX and VGWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FGEAX:
FGEAX с DGROFGEAX с FXAIXFGEAX с FBGRXFGEAX с FNILXFGEAX с UCEQXFGEAX с FSELXFGEAX с FSPGX
Часто сравнивают с VGWE.DE:
VGWE.DE с VWCE.DEVGWE.DE с VGWD.DEVGWE.DE с SCHDVGWE.DE с VYMIVGWE.DE с DGRA.LVGWE.DE с FFEBVGWE.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

FGEAX vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEAX
Ранг доходности на риск FGEAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGWE.DE
Ранг доходности на риск VGWE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEAX c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEAXVGWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.49

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.52

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.43

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

12.36

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEAX vs. VGWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWE.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEAX и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEAXVGWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.01

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FGEAX и VGWE.DE

Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -21.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и VGWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGEAXVGWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-21.04%

-40.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-7.80%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-12.97%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-21.04%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.65%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-3.70%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.17%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEAX и VGWE.DE

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGEAXVGWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.75%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

8.31%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

10.76%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.38%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

13.88%

+4.69%

Сравнение комиссий FGEAX и VGWE.DE

FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGWE.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEAX и VGWE.DE

Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		8.53%9.67%14.80%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.66%1.03%0.57%
VGWE.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGEAX and VGWE.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGEAX и VGWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор