PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGDL с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGDL и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 2.25%.


FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
10 лет*

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и SLVP


2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
2.25%202.84%14.47%-2.31%6.58%

Correlation

The correlation between FGDL and SLVP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between FGDL and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Доходность на риск

FGDL vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDLSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.36

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.53

-4.50

FGDL vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDLSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.12

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.09

+1.26

Просадки

Сравнение просадок FGDL и SLVP

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и SLVP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGDLSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-80.47%

+61.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-33.57%

+14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-33.57%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-26.25%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-46.82%

+42.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

13.18%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и SLVP

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.61%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGDLSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

17.59%

-11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

43.22%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

53.06%

-26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

42.76%

-23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

42.24%

-23.21%

Сравнение комиссий FGDL и SLVP

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и SLVP

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы


FGDL and SLVP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs SLVP's -80.47%.

On 3-year performance, SLVP leads with 52.07% vs 31.32% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 52.07% return vs 31.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for FGDL.

FGDL is categorized as Precious Metals, while SLVP is Silver. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор