Сравнение FGDL с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Silver Trust (SLV).
FGDL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGDL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 10.02% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%.
FGDL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGDL и SLV
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
FGDL vs. SLV — Ранг доходности на риск
FGDL
SLV
Сравнение FGDL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.16 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.23 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.82 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.70 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.25 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между FGDL и SLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и SLV
Ни FGDL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FGDL и SLV
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGDL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -76.28% | +57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -42.45% | +23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -35.47% | +23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -44.76% | +41.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 13.77% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и SLV
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 10.10%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGDL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 16.96% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 57.27% | -32.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 57.07% | -29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 35.27% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 31.35% | -12.38% |