PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDL с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.32%/yr vs 45.06%/yr for SLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности FGDL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%.

FGDL

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.43%
6 месяцев
4.89%
1 год
31.70%
3 года*
31.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и SLV

2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		2.43%64.15%27.31%12.92%0.91%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%18.13%

Correlation

The correlation between FGDL and SLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.75

The correlation between FGDL and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

FGDL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDLSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.07

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.62

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

5.64

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.25

+1.10

Просадки

Сравнение просадок FGDL и SLV

Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-76.28%

+57.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-42.45%

+23.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-42.45%

+23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-37.30%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-44.67%

+40.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

19.67%

-11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и SLV

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.61%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

16.30%

-10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

58.31%

-35.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

58.90%

-32.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

36.15%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

31.84%

-12.81%

Сравнение комиссий FGDL и SLV

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и SLV

Ни FGDL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FGDL and SLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to FGDL (5.61%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs SLV's -76.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 45.06% vs 31.32% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 45.06% return vs 31.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

FGDL and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FGDL is categorized as Precious Metals, while SLV is Silver. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор