Сравнение FGDL с FIJDX
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FIJDX is a Gold fund actively managed by Fidelity. FGDL is passively managed, while FIJDX is actively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.48%/yr vs 39.09%/yr for FIJDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и FIJDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у FIJDX с доходностью 1.67%.
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIJDX
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и FIJDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 1.67% | 143.25% | 15.10% | -0.26% | 5.05% |
Correlation
The correlation between FGDL and FIJDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between FGDL and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. FIJDX — Ранг доходности на риск
FGDL
FIJDX
Сравнение FGDL c FIJDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | FIJDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.89 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.89 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | FIJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.58 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и FIJDX
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и FIJDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | FIJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -50.43% | +31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -29.85% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -29.85% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -25.55% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -18.47% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 11.51% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и FIJDX
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | FIJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 15.24% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 35.31% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 42.89% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 33.59% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 34.35% | -15.33% |
Сравнение комиссий FGDL и FIJDX
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FIJDX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и FIJDX
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 5.04% | 2.17% | 3.63% | 1.16% | 0.38% | 1.71% | 4.54% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and FIJDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIJDX has higher volatility (15.24%) compared to FGDL (5.66%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs FIJDX's -50.43%.
FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и FIJDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор