PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-12.31%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FGDKX и FZILX

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FGDKX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.44

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

9.45

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между FGDKX и FZILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и FZILX

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и FZILX

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-34.37%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.24%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-29.87%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-8.57%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-6.80%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.90%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и FZILX

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 7.78% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.25%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

16.44%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

15.33%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

17.30%

+3.23%