PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с FIJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDIX с FIJDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both Gold funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGDIX returned 15.90%/yr vs 16.05%/yr for FIJDX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FGDIX charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и FIJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDIX показывает доходность -6.74%, а FIJDX немного выше – -6.70%.

FGDIX

1 день
-4.74%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-10.69%
1 год
46.21%
3 года*
38.32%
5 лет*
15.90%
10 лет*
10.08%

FIJDX

1 день
-4.74%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-10.65%
1 год
46.35%
3 года*
38.49%
5 лет*
16.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDIX и FIJDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		-6.74%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%3.38%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		-6.70%143.25%15.10%-0.26%-13.32%-10.33%27.00%35.74%4.09%

Correlation

The correlation between FGDIX and FIJDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

1.00

The correlation between FGDIX and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с FSAGXFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с GLD
Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с EPGIXFIJDX с FBGRX

Доходность на риск

FGDIX vs. FIJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c FIJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDIXFIJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.39

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.28

-0.02

FGDIX vs. FIJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJDX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и FIJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и FIJDX

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что больше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и FIJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDIXFIJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-50.43%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-35.39%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-35.39%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-45.91%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.70%

-31.68%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.77%

-18.53%

-21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

13.24%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и FIJDX

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеют волатильность 17.67% и 17.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDIXFIJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

17.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.12%

38.13%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.27%

45.27%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.16%

34.15%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

34.67%

-1.29%

Сравнение комиссий FGDIX и FIJDX

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDIX и FIJDX

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности FIJDX в 5.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		5.40%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.49%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FGDIX and FIJDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGDIX has higher volatility (17.67%) compared to FIJDX (17.66%). In terms of maximum drawdown, FGDIX dropped -77.15% vs FIJDX's -50.43%.

FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDIX и FIJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор