PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDDX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDDX с IGIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDDX charges 1.16%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности FGDDX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGDDX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.38%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIAX

1 день
-0.07%
1 месяц
7.11%
С начала года
26.32%
6 месяцев
26.79%
1 год
43.99%
3 года*
25.41%
5 лет*
14.76%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDDX и IGIAX

2026 (YTD)
FGDDX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		14.81%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		24.22%

Correlation

The correlation between FGDDX and IGIAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с FGDDX:
FGDDX с VITPXFGDDX с FDTOXFGDDX с FRGAXFGDDX с VPMAXFGDDX с FBGRXFGDDX с AIGOXFGDDX с FLCPX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

FGDDX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDDX
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDDX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGDDX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDDXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.42

0.51

+4.91

Просадки

Сравнение просадок FGDDX и IGIAX

Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-79.15%

+73.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.07%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-33.34%

+32.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGDDX и IGIAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.14%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

18.10%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.09%

-1.65%

Сравнение комиссий FGDDX и IGIAX

FGDDX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDDX и IGIAX

Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IGIAX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDDX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Часто задаваемые вопросы

FGDDX and IGIAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDDX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор