Сравнение FGDDX с FXAIX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FGDDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FGDDX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам FGDDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 14.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.00% |
Correlation
The correlation between FGDDX and FXAIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FGDDX
FXAIX
Сравнение FGDDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.42 | 0.82 | +4.60 |
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и FXAIX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -33.79% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.73% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -3.79% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и FXAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 11.88% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.91% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.07% | -1.63% |
Сравнение комиссий FGDDX и FXAIX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и FXAIX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FGDDX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор