PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGDDX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDDX с AUEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности FGDDX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGDDX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
5.96%
С начала года
7.71%
1 год
9.15%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDDX и AUEIX

2026 (YTD)
FGDDX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		14.21%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		4.28%

Correlation

The correlation between FGDDX and AUEIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с FGDDX:
FGDDX с VITPXFGDDX с FDTOXFGDDX с VPMAXFGDDX с FBGRXFGDDX с FSKAXFGDDX с FNILXFGDDX с FULVX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

FGDDX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDDX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDDXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.39

—

FGDDX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDDX и AUEIX

Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-30.82%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.37%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.40%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGDDX и AUEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

8.26%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

13.02%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

15.17%

+2.65%

Сравнение комиссий FGDDX и AUEIX

FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDDX и AUEIX

Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности AUEIX в 21.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.08%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
FGDDX
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A		0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDDX and AUEIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDDX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор