Сравнение FGBFX с PYGSX
FGBFX (Fidelity Global Credit Fund) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both Global Bonds funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FGBFX charges 0.70%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.
Доходность
Сравнение доходности FGBFX и PYGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам FGBFX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 0.00% | 7.82% | 8.41% | 7.14% | -19.74% | -0.53% | 8.25% | 14.65% | -2.82% | 8.90% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.64% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Correlation
The correlation between FGBFX and PYGSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.46 |
The correlation between FGBFX and PYGSX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBFX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
FGBFX
PYGSX
Сравнение FGBFX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок FGBFX и PYGSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -7.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBFX и PYGSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBFX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.75% | — |
Сравнение комиссий FGBFX и PYGSX
FGBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBFX и PYGSX
Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PYGSX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 1.86% | 3.04% | 3.68% | 3.69% | 6.53% | 2.53% | 3.69% | 3.73% | 2.67% | 1.98% | 2.98% | 2.72% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.65% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGBFX and PYGSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGBFX и PYGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор