PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGADX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGADX с USERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

FGADX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FGADX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGADX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		5.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGADX показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGADX имеют среднегодовую доходность 18.40%, а акции USERX немного отстают с 17.78%.

FGADX

1 день
8.13%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.78%
6 месяцев
29.37%
1 год
122.00%
3 года*
51.44%
5 лет*
24.76%
10 лет*
18.40%

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FSAGXFGADX с FKINXFGADX с FEURXFGADX с FGPMXFGADX с FSELXFGADX с OPGSXFGADX с QQQ
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий FGADX и USERX

FGADX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Доходность на риск

FGADX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGADX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGADXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.52

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

3.25

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.72

11.87

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGADX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGADX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGADX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGADXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.27

Корреляция

Корреляция между FGADX и USERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGADX и USERX

Дивидендная доходность FGADX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.28%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FGADX и USERX

Максимальная просадка FGADX за все время составила -78.57%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGADX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGADXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.57%

-97.74%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-32.20%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-43.45%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.27%

-43.45%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.41%

-44.95%

+23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.81%

-75.17%

+40.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

8.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGADX и USERX

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что FGADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGADXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

17.11%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.18%

37.36%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

44.08%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

32.54%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

34.00%

-1.17%