Сравнение FFWTX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFWTX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFWTX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 0.22% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 9.94% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FFWTX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
FFWTX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.23%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFWTX и PADLX
FFWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFWTX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FFWTX
PADLX
Сравнение FFWTX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFWTX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.46 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.25 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 9.74 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFWTX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FFWTX и PADLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFWTX и PADLX
Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.55% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFWTX и PADLX
Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFWTX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.87% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.63% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -18.87% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.66% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -4.95% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.07% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFWTX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFWTX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.04% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 3.28% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.82% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.63% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 7.55% | -1.46% |