Сравнение FFVFX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFVFX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFVFX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 0.25% | 13.19% | 6.20% | 11.38% | -14.63% | 7.31% | 12.46% | 16.28% | -4.56% | 12.53% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
FFVFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.27%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFVFX и PDAHX
FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
FFVFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
FFVFX
PDAHX
Сравнение FFVFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFVFX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.59 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.23 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.08 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.97 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFVFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FFVFX и PDAHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFVFX и PDAHX
Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 6.46% | 6.48% | 3.94% | 2.61% | 8.38% | 10.74% | 6.83% | 6.70% | 7.96% | 3.71% | 3.72% | 5.55% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFVFX и PDAHX
Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFVFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.04% | -15.65% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -4.60% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -15.65% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -2.31% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.71% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.96% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFVFX и PDAHX
Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFVFX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.16% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.27% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 5.84% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 6.54% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 6.41% | +1.22% |