PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTFX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTFX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FFTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTFX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTFX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTFX
Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund		0.05%5.07%3.88%3.89%-3.59%-0.21%2.85%3.81%1.39%0.32%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFTFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FFTFX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.52%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.69%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FFTFX:
FFTFX с NVDYFFTFX с HEFAFFTFX с VFORXFFTFX с APUSXFFTFX с ATOIXFFTFX с DFABXFFTFX с DFSMX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FFTFX и USMTX

FFTFX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FFTFX
Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FFTFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTFX
Ранг доходности на риск FFTFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTFXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

3.86

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

6.92

-4.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

3.29

-1.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

6.97

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

36.30

-26.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTFX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTFX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTFX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTFXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.86

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

2.60

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

2.09

-0.79

Корреляция

Корреляция между FFTFX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTFX и USMTX

Дивидендная доходность FFTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTFX
Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund		2.78%3.65%3.21%2.11%1.20%0.83%1.19%1.91%1.28%0.71%0.83%0.90%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTFX и USMTX

Максимальная просадка FFTFX за все время составила -6.52%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTFX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTFXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.52%

-1.98%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.40%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-1.92%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.30%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.19%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.08%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTFX и USMTX

Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund (FFTFX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FFTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTFXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.22%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.40%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

0.70%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

0.72%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

0.75%

+1.09%