PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с FRBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с FRBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и FRBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-7.26%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		0.80%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FFSIX превзошли акции FRBAX по среднегодовой доходности: 13.28% против 9.75% соответственно.

FFSIX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-2.51%
1 год
7.10%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.28%

FRBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-2.96%
С начала года
0.80%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.16%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с FLC
Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с FLCFRBAX с ICFSXFRBAX с BTOFRBAX с FSRBXFRBAX с HSFNXFRBAX с FSPCX

Сравнение комиссий FFSIX и FRBAX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FRBAX в 1.22%.

FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Доходность на риск

FFSIX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXFRBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.73

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.13

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.35

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

3.47

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FRBAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXFRBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между FFSIX и FRBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и FRBAX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности FRBAX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.48%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.72%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и FRBAX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и FRBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXFRBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-67.55%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-14.22%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-46.15%

+21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-52.24%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-10.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-12.32%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.55%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и FRBAX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXFRBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.88%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

16.34%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

25.54%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

26.64%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

29.30%

-5.45%