PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с LPWRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXLPWRX
Дох-ть с нач. г.15.64%18.27%
Дох-ть за 1 год23.97%26.78%
Дох-ть за 3 года0.34%3.76%
Дох-ть за 5 лет7.17%9.20%
Коэф-т Шарпа2.332.29
Коэф-т Сортино3.273.08
Коэф-т Омега1.421.46
Коэф-т Кальмара1.442.44
Коэф-т Мартина15.0015.80
Индекс Язвы1.79%1.91%
Дневная вол-ть11.49%13.22%
Макс. просадка-33.17%-34.95%
Текущая просадка-1.72%-1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFSFX и LPWRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и LPWRX

С начала года, FFSFX показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у LPWRX с доходностью 18.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
7.51%
FFSFX
LPWRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и LPWRX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.


LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
График комиссии LPWRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c LPWRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 15.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.00
LPWRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LPWRX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LPWRX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LPWRX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LPWRX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LPWRX, с текущим значением в 15.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.80

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и LPWRX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPWRX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и LPWRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.29
FFSFX
LPWRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и LPWRX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности LPWRX в 1.55%


TTM20232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
1.55%2.08%1.37%5.81%1.01%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и LPWRX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки LPWRX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и LPWRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.05%
FFSFX
LPWRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и LPWRX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеют волатильность 3.06% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.18%
FFSFX
LPWRX