PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с LPWRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и LPWRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
7.72%
FFSFX
LPWRX

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у LPWRX с доходностью 17.69%.


FFSFX

С начала года

15.98%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

6.32%

1 год

22.91%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LPWRX

С начала года

17.69%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

7.72%

1 год

24.83%

5 лет (среднегодовая)

9.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFSFXLPWRX
Коэф-т Шарпа2.021.92
Коэф-т Сортино2.822.59
Коэф-т Омега1.361.39
Коэф-т Кальмара1.302.22
Коэф-т Мартина12.5612.80
Индекс Язвы1.82%1.94%
Дневная вол-ть11.33%12.91%
Макс. просадка-33.17%-34.95%
Текущая просадка-1.43%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и LPWRX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.


LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
График комиссии LPWRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFSFX и LPWRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c LPWRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.021.92
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.822.59
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.39
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.302.22
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5612.80
FFSFX
LPWRX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPWRX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и LPWRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.92
FFSFX
LPWRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и LPWRX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности LPWRX в 1.56%


TTM20232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
1.56%2.08%1.37%5.81%1.01%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и LPWRX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки LPWRX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и LPWRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.54%
FFSFX
LPWRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и LPWRX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеют волатильность 3.09% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.10%
FFSFX
LPWRX