PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSFX с LPWRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с LPWRX

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. LPWRX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSFX или LPWRX.

Корреляция

Корреляция между FFSFX и LPWRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и LPWRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.90%
-13.63%
FFSFX
LPWRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSFX:

0.07

LPWRX:

-0.18

Коэф-т Сортино

FFSFX:

0.22

LPWRX:

-0.12

Коэф-т Омега

FFSFX:

1.03

LPWRX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FFSFX:

0.08

LPWRX:

-0.18

Коэф-т Мартина

FFSFX:

0.37

LPWRX:

-0.74

Индекс Язвы

FFSFX:

3.24%

LPWRX:

4.67%

Дневная вол-ть

FFSFX:

16.43%

LPWRX:

19.19%

Макс. просадка

FFSFX:

-33.17%

LPWRX:

-34.95%

Текущая просадка

FFSFX:

-9.74%

LPWRX:

-15.01%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у LPWRX с доходностью -7.73%.

FFSFX

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-7.50%

1 год

2.31%

5 лет

8.50%

10 лет

N/A

LPWRX

С начала года

-7.73%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-12.58%

1 год

-4.04%

5 лет

9.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFSFX и LPWRX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.

LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
График комиссии LPWRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LPWRX: 0.93%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSFX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSFX и LPWRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
LPWRX
Ранг риск-скорректированной доходности LPWRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSFX c LPWRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FFSFX: 0.07
LPWRX: -0.18
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFSFX: 0.22
LPWRX: -0.12
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFSFX: 1.03
LPWRX: 0.98
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFSFX: 0.08
LPWRX: -0.18
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFSFX: 0.37
LPWRX: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа LPWRX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и LPWRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.18
FFSFX
LPWRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и LPWRX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности LPWRX в 3.24%

TTM202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		1.09%1.04%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		3.24%2.99%2.08%1.37%5.81%1.01%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и LPWRX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки LPWRX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и LPWRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.74%
-15.01%
FFSFX
LPWRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и LPWRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) составляет 11.33%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPWRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
13.37%
FFSFX
LPWRX