PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSDX с LTSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSDX с LTSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).

FFSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и LTSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSDX и LTSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		-0.51%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		-1.09%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -1.09%.

FFSDX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

LTSTX

1 день
1.59%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.17%
1 год
9.74%
3 года*
10.40%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Principal LifeTime 2025 Fund

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX
Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с FRIMXLTSTX с ARFVXLTSTX с PADLXLTSTX с PLGIXLTSTX с POSIX

Сравнение комиссий FFSDX и LTSTX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.

FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund

Доходность на риск

FFSDX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSDXLTSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.73

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.58

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.24

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSDX vs. LTSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTSTX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и LTSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSDXLTSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.22

Корреляция

Корреляция между FFSDX и LTSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и LTSTX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		3.70%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		12.32%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и LTSTX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и LTSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSDXLTSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-48.17%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.47%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-21.01%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-3.64%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.21%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.41%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и LTSTX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSDXLTSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.50%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

5.14%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

8.56%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

9.18%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

9.82%

+7.25%