PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с OOSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRSX с OOSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) and OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FFRSX returned 3.38%/yr vs 3.63%/yr for OOSAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRSX charges 0.68%/yr vs 1.04%/yr for OOSAX.

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и OOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у OOSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям OOSAX по среднегодовой доходности: 3.38% против 3.63% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.70%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.38%

OOSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.63%
3 года*
5.82%
5 лет*
4.88%
10 лет*
3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRSX и OOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		1.02%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-0.83%3.78%7.76%10.67%-0.94%8.66%-4.46%2.36%-0.86%3.79%

Correlation

The correlation between FFRSX and OOSAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.51

The correlation between FFRSX and OOSAX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Invesco Senior Floating Rate Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с JFIIXFFRSX с DFRTXFFRSX с XPRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с AFRAX
Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с FLARX

Доходность на риск

FFRSX vs. OOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c OOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXOOSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.55

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
1.13

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.17

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

0.51

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

1.12

+14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. OOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа OOSAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и OOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXOOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.55

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и OOSAX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки OOSAX в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и OOSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRSXOOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-32.12%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-3.23%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-3.23%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-6.52%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-23.53%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.15%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.38%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и OOSAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) составляет 0.50%, в то время как у Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRSXOOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.86%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

2.07%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.99%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

3.61%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.13%

-0.89%

Сравнение комиссий FFRSX и OOSAX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OOSAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и OOSAX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности OOSAX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.80%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		5.18%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%

Часто задаваемые вопросы

FFRSX and OOSAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OOSAX has higher volatility (0.86%) compared to FFRSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FFRSX dropped -17.13% vs OOSAX's -32.12%.

FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRSX и OOSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор