PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRSX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFRSX с HFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FFRSX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFRSX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, FFRSX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции FFRSX уступали акциям HFHIX по среднегодовой доходности: 3.41% против 4.83% соответственно.

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с XPRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с SFHIX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX

Сравнение комиссий FFRSX и HFHIX

FFRSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FFRSX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRSX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRSXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.77

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.78

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

3.03

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

9.86

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRSX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFHIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRSX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRSXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.24

-0.06

Корреляция

Корреляция между FFRSX и HFHIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRSX и HFHIX

Дивидендная доходность FFRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FFRSX и HFHIX

Максимальная просадка FFRSX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRSX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFRSXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-23.31%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.85%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-8.21%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.13%

-23.31%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.73%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.35%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.57%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRSX и HFHIX

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FFRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFRSXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.83%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

2.94%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

2.89%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.18%

-0.94%