PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRCX с OSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRCX с OSTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRCX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, FFRCX returned 3.85%/yr vs 5.12%/yr for OSTIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFRCX charges 1.73%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.

Доходность

Сравнение доходности FFRCX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFRCX показывает доходность 1.61%, а OSTIX немного ниже – 1.58%. За последние 10 лет акции FFRCX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 3.85% против 5.12% соответственно.

FFRCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.03%
3 года*
6.35%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.85%

OSTIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.94%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRCX и OSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		1.61%4.38%6.18%10.70%-2.34%4.08%0.61%7.49%-0.95%2.85%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.58%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%

Correlation

The correlation between FFRCX and OSTIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2002 г.

0.40

The correlation between FFRCX and OSTIX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C

Osterweis Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FFRCX:
FFRCX с TFLRFFRCX с CCLFXFFRCX с FBGRXFFRCX с FCNTXFFRCX с CRDOXFFRCX с FHYSXFFRCX с CWFIX
Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX

Доходность на риск

FFRCX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRCX
Ранг доходности на риск FFRCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRCX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRCXOSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.99

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
4.46

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.72

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.57

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

16.16

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRCX vs. OSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRCX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRCX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRCXOSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

1.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.35

-1.36

Просадки

Сравнение просадок FFRCX и OSTIX

Максимальная просадка FFRCX за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRCX и OSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRCXOSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-10.06%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-1.42%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-3.27%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.30%

-9.75%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-10.06%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.09%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.94%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRCX и OSTIX

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C (FFRCX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) имеют волатильность 0.53% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRCXOSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.34%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

1.69%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

3.01%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

2.96%

+1.06%

Сравнение комиссий FFRCX и OSTIX

FFRCX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRCX и OSTIX

Дивидендная доходность FFRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности OSTIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRCX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class C		6.03%6.37%6.09%6.56%2.98%1.86%2.83%4.11%3.64%3.02%3.35%2.70%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.75%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%

Часто задаваемые вопросы

FFRCX and OSTIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSTIX has higher volatility (0.53%) compared to FFRCX (0.53%). In terms of maximum drawdown, FFRCX dropped -22.31% vs OSTIX's -10.06%.

OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRCX и OSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор