Сравнение FFOPX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOPX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOPX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 15.63% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOPX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FFOPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOPX и PADLX
FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFOPX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FFOPX
PADLX
Сравнение FFOPX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOPX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.23 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.78 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.75 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FFOPX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOPX и PADLX
Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 2.04% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFOPX и PADLX
Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -18.87% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -4.65% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -18.87% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.93% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.95% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.06% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOPX и PADLX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.05% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 3.27% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 5.82% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 6.63% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 7.56% | +7.55% |