PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOPX с NMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOPX с NMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOPX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class) and NMCIX (Voya MidCap Opportunities Fund) are both mutual funds - FFOPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while NMCIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, FFOPX returned 11.95%/yr vs 11.73%/yr for NMCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFOPX charges 0.08%/yr vs 0.93%/yr for NMCIX.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и NMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOPX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у NMCIX с доходностью 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFOPX имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции NMCIX немного отстают с 11.73%.

FFOPX

1 день
0.43%
1 месяц
5.54%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.34%
1 год
28.51%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.95%

NMCIX

1 день
0.40%
1 месяц
8.29%
С начала года
8.10%
6 месяцев
5.86%
1 год
8.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.49%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOPX и NMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		12.47%21.41%14.20%19.97%-18.20%15.98%16.55%26.00%-7.19%20.61%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		8.10%3.45%15.64%23.34%-25.31%11.38%40.69%37.57%-7.98%24.98%

Correlation

The correlation between FFOPX and NMCIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.85

The correlation between FFOPX and NMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Voya MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FFOPX:
FFOPX с FIPFXFFOPX с VFIFXFFOPX с FXAIXFFOPX с FFOLXFFOPX с FNSBXFFOPX с JEPQFFOPX с FMRFX
Часто сравнивают с NMCIX:
NMCIX с ATLAXNMCIX с VYMSXNMCIX с PKSFXNMCIX с MELIXNMCIX с BARIXNMCIX с GSITXNMCIX с EEOFX

Доходность на риск

FFOPX vs. NMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOPX
Ранг доходности на риск FFOPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NMCIX
Ранг доходности на риск NMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOPX c NMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOPXNMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.56

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
0.91

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.59

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

1.72

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOPX vs. NMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа NMCIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и NMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOPXNMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.56

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.42

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и NMCIX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки NMCIX в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и NMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOPXNMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-68.41%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-17.38%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-26.22%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-39.00%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-39.00%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-20.90%

+16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.64%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и NMCIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) составляет 3.50%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOPXNMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.12%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

14.28%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

18.46%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

22.95%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

22.06%

-6.90%

Сравнение комиссий FFOPX и NMCIX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NMCIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и NMCIX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности NMCIX в 12.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		1.78%2.01%2.04%1.98%2.07%2.05%1.97%15.21%2.32%2.09%2.14%2.01%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		12.91%13.96%10.01%0.72%0.00%21.64%17.74%12.19%19.82%13.64%6.06%8.73%

Часто задаваемые вопросы

FFOPX and NMCIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMCIX has higher volatility (4.12%) compared to FFOPX (3.50%). In terms of maximum drawdown, FFOPX dropped -30.71% vs NMCIX's -68.41%.

FFOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOPX и NMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор