PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOPX с NMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOPX с NMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX).

FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и NMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFOPX и NMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		-1.52%21.41%14.20%19.97%-18.20%15.98%16.55%26.00%-7.19%20.61%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		-7.67%3.45%15.64%23.34%-25.31%11.38%40.69%37.57%-7.98%24.98%

Доходность по периодам

С начала года, FFOPX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у NMCIX с доходностью -7.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFOPX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции NMCIX немного отстают с 10.29%.

FFOPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.25%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.73%

NMCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-11.92%
1 год
3.93%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Voya MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FFOPX:
FFOPX с FIPFXFFOPX с VFIFXFFOPX с FXAIXFFOPX с FFOLXFFOPX с FNSBXFFOPX с JEPQFFOPX с VFSUX
Часто сравнивают с NMCIX:
NMCIX с RIPIXNMCIX с IEDAXNMCIX с IIBAXNMCIX с IIRLXNMCIX с IMIDXNMCIX с INGIXNMCIX с IRVIX

Сравнение комиссий FFOPX и NMCIX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NMCIX в 0.93%.

NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFOPX vs. NMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOPX
Ранг доходности на риск FFOPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NMCIX
Ранг доходности на риск NMCIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOPX c NMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOPXNMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.21

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.50

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.50

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

-1.52

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOPX vs. NMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа NMCIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и NMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOPXNMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.21

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Корреляция

Корреляция между FFOPX и NMCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и NMCIX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности NMCIX в 15.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		2.04%2.01%2.04%1.98%2.07%2.05%1.97%15.21%2.32%2.09%2.14%2.01%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		15.11%13.96%10.01%0.72%0.00%21.64%17.74%12.19%19.82%13.64%6.06%8.73%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и NMCIX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки NMCIX в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и NMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFOPXNMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-68.41%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-17.38%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-39.00%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-39.00%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-14.08%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-20.98%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

8.16%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и NMCIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) составляет 5.84%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFOPXNMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.08%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.46%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

26.12%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

22.97%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

21.98%

-6.87%