PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOLX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOLX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FFOLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFOLX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFOLX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		-1.52%21.44%14.19%19.95%-18.18%15.98%16.51%26.01%-9.95%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFOLX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FFOLX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.27%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.73%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFOLX:
FFOLX с FIOFXFFOLX с FXAIXFFOLX с FFOPXFFOLX с VTIVXFFOLX с SPYFFOLX с VOOFFOLX с FNSFX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FFOLX и FZROX

FFOLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FFOLX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOLX
Ранг доходности на риск FFOLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOLXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.50

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.51

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

7.28

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOLX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOLX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOLXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.98

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между FFOLX и FZROX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOLX и FZROX

Дивидендная доходность FFOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOLX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class		2.09%2.06%2.04%1.98%2.08%2.03%1.97%14.93%2.30%1.94%2.05%2.02%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFOLX и FZROX

Максимальная просадка FFOLX за все время составила -30.72%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOLX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFOLXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-34.96%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-12.44%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.12%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.16%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.61%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.58%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOLX и FZROX

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Institutional Premium Class (FFOLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.75% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFOLXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.52%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.81%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

18.68%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

17.45%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

20.28%

-5.17%