Сравнение FFNYX с VTAPX
FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds - FFNYX tracks the Bloomberg US Treasury 0-5 Year TIPS Index while VTAPX tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFNYX charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.
Доходность
Сравнение доходности FFNYX и VTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFNYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам FFNYX и VTAPX
Correlation
The correlation between FFNYX and VTAPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNYX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
FFNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTAPX
Сравнение FFNYX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNYX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNYX и VTAPX
Максимальная просадка FFNYX за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNYX и VTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNYX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -5.33% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.32% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.03% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNYX и VTAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNYX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 1.59% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.66% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.24% | +0.83% |
Сравнение комиссий FFNYX и VTAPX
FFNYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNYX и VTAPX
Дивидендная доходность FFNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VTAPX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.13% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FFNYX and VTAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FFNYX и VTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор