Сравнение FFNOX с FHASX
FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) and FHASX (Fidelity Freedom Blend 2035 Fund) are both mutual funds - FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FHASX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFNOX returned 8.95%/yr vs 7.69%/yr for FHASX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFNOX charges 0.11%/yr vs 0.48%/yr for FHASX.
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и FHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у FHASX с доходностью 9.63%.
FFNOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.21%
FHASX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFNOX и FHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 10.49% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -11.53% |
FHASX Fidelity Freedom Blend 2035 Fund | 9.63% | 18.32% | 13.29% | 17.57% | -18.33% | 14.11% | 16.71% | 25.44% | -13.80% |
Correlation
The correlation between FFNOX and FHASX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FFNOX and FHASX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFNOX vs. FHASX — Ранг доходности на риск
FFNOX
FHASX
Сравнение FFNOX c FHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFNOX | FHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.54 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 10.75 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и FHASX
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки FHASX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FHASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFNOX | FHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -29.13% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -7.43% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.10% | -11.66% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.40% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.95% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -5.74% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.75% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и FHASX
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Freedom Blend 2035 Fund (FHASX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFNOX | FHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.60% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 8.94% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 10.44% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.64% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 14.73% | -0.20% |
Сравнение комиссий FFNOX и FHASX
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FHASX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и FHASX
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FHASX в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 2.32% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
FHASX Fidelity Freedom Blend 2035 Fund | 3.56% | 2.95% | 4.66% | 2.04% | 5.70% | 7.94% | 4.87% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FFNOX and FHASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFNOX has higher volatility (5.02%) compared to FHASX (4.60%). In terms of maximum drawdown, FFNOX dropped -49.84% vs FHASX's -29.13%.
FHASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFNOX и FHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор