Сравнение FFLS с EQLS
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for EQLS.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -2.70% |
Correlation
The correlation between FFLS and EQLS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. EQLS — Ранг доходности на риск
FFLS
EQLS
Сравнение FFLS c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | EQLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | — | — |
Сравнение комиссий FFLS и EQLS
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EQLS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и EQLS
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and EQLS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for EQLS.
They also come from different issuers: The Future Fund and Simplify. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.00% for EQLS.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор