Сравнение FFLS с DBEH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH).
FFLS и DBEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и DBEH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и DBEH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 5.57% | 2.89% |
Доходность по периодам
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBEH
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и DBEH
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBEH в 0.85%.
Доходность на риск
FFLS vs. DBEH — Ранг доходности на риск
FFLS
DBEH
Сравнение FFLS c DBEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | DBEH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | DBEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | — | — |
Корреляция
Корреляция между FFLS и DBEH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и DBEH
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как DBEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEH iM DBi Hedge Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 3.05% | 1.54% | 17.43% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и DBEH
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | DBEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и DBEH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | DBEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | — | — |