PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLDX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLDX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLDX и URINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
-1.57%21.48%14.18%19.93%-17.32%15.93%16.52%26.02%-7.16%20.57%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFLDX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFLDX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.84% против 5.47% соответственно.


FFLDX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.23%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.84%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Index 2055 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Сравнение комиссий FFLDX и URINX

FFLDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FFLDX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLDX
Ранг доходности на риск FFLDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLDX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLDXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.83

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.62

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.52

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

10.91

-2.61

FFLDX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLDX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLDX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLDXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.11

-0.46

Корреляция

Корреляция между FFLDX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLDX и URINX

Дивидендная доходность FFLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности URINX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund
2.03%2.00%2.02%1.96%3.04%1.99%1.91%10.83%2.39%1.97%2.42%2.32%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund
6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFLDX и URINX

Максимальная просадка FFLDX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLDX и URINX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLDXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-15.27%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-4.41%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-15.27%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-15.27%

-15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-2.81%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-1.93%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.02%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLDX и URINX

Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLDXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

2.61%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

3.83%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

6.07%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

6.23%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

5.79%

+9.32%