PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIZX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIZX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIZX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		-1.32%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-7.20%20.57%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 4.24% соответственно.

FFIZX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.78%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.49%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FNILXFFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FIIIXFFIZX с FHTKXFFIZX с VVIAXFFIZX с VTI
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FFIZX и FFFAX

FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFIZX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIZX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIZXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.31

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.52

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIZX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIZXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.03

-0.39

Корреляция

Корреляция между FFIZX и FFFAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIZX и FFFAX

Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.41%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и FFFAX

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIZXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-17.96%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-3.68%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-15.87%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-15.87%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.56%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.80%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.89%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и FFFAX

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIZXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.44%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

3.29%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

4.88%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

5.30%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

4.58%

+10.27%