PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIDX с GXXIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.60% против 13.51% соответственно.

FFIDX

1 день
0.06%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-2.25%
1 год
36.60%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
14.60%

GXXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-7.18%
1 год
12.34%
3 года*
6.02%
5 лет*
9.46%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIDX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-5.53%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-6.73%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Корреляция

Корреляция между FFIDX и GXXIX составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий FFIDX и GXXIX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с FDTEXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX

Доходность на риск

FFIDX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.17

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.37

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.31

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

1.12

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и GXXIX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-33.65%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.78%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-33.65%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-33.65%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-10.10%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-6.20%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.23%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и GXXIX

Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.18%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.26%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

16.73%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

27.76%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

23.71%

-4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и GXXIX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GXXIX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.24%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.46%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%