PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFH.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFH.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FFH.TO returned 15.19%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFH.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFH.TO показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции FFH.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 15.19% против 6.57% соответственно.

FFH.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
2.27%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-6.84%
1 год
-2.26%
3 года*
33.68%
5 лет*
34.18%
10 лет*
15.19%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFH.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-12.76%32.23%66.26%54.96%31.51%47.26%-27.31%3.64%-8.51%5.43%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between FFH.TO and CTC-A.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between FFH.TO and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFH.TO:

CA$50.62B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

FFH.TO:

$205.21

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

FFH.TO:

7.89

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

FFH.TO:

0.13

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

FFH.TO:

1.22

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

FFH.TO:

1.40

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

FFH.TO:

$29.34B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFH.TO:

$6.18B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

FFH.TO:

$7.83B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairfax Financial Holdings Limited

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

FFH.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFH.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFH.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.37

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.62

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.50

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.96

-1.23

FFH.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFH.TO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFH.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFH.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка FFH.TO за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFH.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFH.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-58.16%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-16.35%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-29.70%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-30.90%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-58.16%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-6.03%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-15.96%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

8.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FFH.TO и CTC-A.TO

Текущая волатильность для Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) составляет 5.99%, в то время как у Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFH.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.65%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

14.68%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

21.88%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

22.09%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

25.88%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFH.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFH.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fairfax Financial Holdings Limited и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.41B
3.57B
(FFH.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FFH.TO значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FFH.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fairfax Financial Holdings Limited и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
15.4%
34.0%
Активы портфеля
FFH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

FFH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

FFH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

FFH.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFH.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор