PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGZX с TRRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGZX с TRRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX).

FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGZX и TRRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGZX и TRRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		-1.05%14.54%14.22%20.87%-19.22%17.50%18.46%25.39%-7.62%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TRRLX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям TRRLX по среднегодовой доходности: 3.95% против 10.09% соответственно.

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%

TRRLX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.29%
1 год
12.85%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.69%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

T. Rowe Price Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX
Часто сравнивают с TRRLX:
TRRLX с PDAHXTRRLX с FRHMXTRRLX с FISNXTRRLX с FRKMXTRRLX с PDDDXTRRLX с TDIFXTRRLX с VOO

Сравнение комиссий FFGZX и TRRLX

FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRLX в 0.64%.

TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFGZX vs. TRRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRRLX
Ранг доходности на риск TRRLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRLX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGZX c TRRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGZXTRRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.82

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.24

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.85

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

3.78

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGZX vs. TRRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGZX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа TRRLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGZX и TRRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGZXTRRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.82

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между FFGZX и TRRLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGZX и TRRLX

Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
TRRLX
T. Rowe Price Retirement 2060 Fund		0.00%0.00%1.74%3.29%5.75%4.19%2.38%4.33%5.39%1.58%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FFGZX и TRRLX

Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки TRRLX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TRRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGZXTRRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-32.52%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-11.71%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-28.09%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-32.52%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-7.30%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.23%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.96%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGZX и TRRLX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGZXTRRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.03%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

9.97%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

16.73%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

15.22%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

15.47%

-11.08%