Сравнение FFGZX с FHAYX
FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) and FHAYX (Fidelity Freedom Blend 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFGZX returned 3.28%/yr vs 3.50%/yr for FHAYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FFGZX charges 0.08%/yr vs 0.41%/yr for FHAYX.
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и FHAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FHAYX с доходностью 5.30%.
FFGZX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.28%
FHAYX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFGZX и FHAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 4.28% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -1.96% |
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 5.30% | 11.13% | 5.01% | 9.63% | -13.53% | 5.17% | 10.34% | 14.47% | -6.50% |
Correlation
The correlation between FFGZX and FHAYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between FFGZX and FHAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGZX vs. FHAYX — Ранг доходности на риск
FFGZX
FHAYX
Сравнение FFGZX c FHAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGZX | FHAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.19 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 13.89 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGZX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и FHAYX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки FHAYX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и FHAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGZX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -18.64% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.98% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | -5.89% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -18.64% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.02% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.91% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и FHAYX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGZX | FHAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.99% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 4.17% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.97% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 6.43% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.74% | -2.31% |
Сравнение комиссий FFGZX и FHAYX
FFGZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FHAYX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и FHAYX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FHAYX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.21% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
FHAYX Fidelity Freedom Blend 2010 Fund | 2.80% | 3.03% | 2.78% | 2.63% | 5.16% | 6.07% | 3.22% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FFGZX and FHAYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHAYX has higher volatility (1.99%) compared to FFGZX (1.49%). In terms of maximum drawdown, FFGZX dropped -14.94% vs FHAYX's -18.64%.
FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGZX и FHAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор