PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFGX с FSGGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. FFGX is actively managed, while FSGGX is passively managed. Over the past year, FFGX returned 25.28% vs 33.87% for FSGGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for FSGGX.

Доходность

Сравнение доходности FFGX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFGX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 15.86%.

FFGX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.58%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.61%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFGX и FSGGX

2026 (YTD)20252024
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		14.06%27.85%-2.87%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%-1.22%

Correlation

The correlation between FFGX and FSGGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between FFGX and FSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVO
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с VTFSGGX с FPADX

Доходность на риск

FFGX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGXFSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.31

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.14

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.97

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

11.65

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.31

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.49

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FFGX и FSGGX

Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и FSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFGXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-34.76%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.26%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

0.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-7.34%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.87%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGX и FSGGX

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFGXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.97%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

12.27%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

14.53%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

15.36%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

16.19%

+2.87%

Сравнение комиссий FFGX и FSGGX

FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGX и FSGGX

Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FSGGX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.40%1.62%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFGX and FSGGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFGX has higher volatility (6.77%) compared to FSGGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs FSGGX's -34.76%.

FSGGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFGX и FSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор