PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFZX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFZX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFZX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFZX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		-3.85%22.79%13.31%18.99%-18.35%15.72%17.26%26.34%-8.49%20.21%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFFZX показывает доходность -3.85%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. За последние 10 лет акции FFFZX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.56% соответственно.

FFFZX

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-0.79%
1 год
17.44%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.26%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FFFZX:
FFFZX с FFSFXFFFZX с VOOFFFZX с PLTZXFFFZX с PTDIXFFFZX с FNILXFFFZX с FRHMXFFFZX с FSPSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FFFZX и FSKAX

FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FFFZX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFZX
Ранг доходности на риск FFFZX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFZX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFZXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.20

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFZX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFZX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFZX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFZXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между FFFZX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFZX и FSKAX

Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		6.50%6.25%1.44%1.34%10.74%9.51%5.21%6.78%11.61%3.53%4.64%3.73%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FFFZX и FSKAX

Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFZXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-35.01%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.42%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-25.39%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-35.01%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-6.20%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.05%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFZX и FSKAX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.51% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFZXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.85%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.69%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.42%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

18.44%

-3.05%