PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFZX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFZX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFZX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFZX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		-3.85%22.79%13.31%18.99%-18.35%15.72%17.26%26.34%-8.49%20.21%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFFZX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции FFFZX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.26% против 3.65% соответственно.

FFFZX

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-0.79%
1 год
17.44%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.26%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FFFZX:
FFFZX с FFSFXFFFZX с VOOFFFZX с PLTZXFFFZX с PTDIXFFFZX с FNILXFFFZX с FRHMXFFFZX с PMTIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий FFFZX и FRAMX

FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FFFZX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFZX
Ранг доходности на риск FFFZX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFZX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFZXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.09

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.00

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

8.06

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFZX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFZX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFZX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFZXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между FFFZX и FRAMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFZX и FRAMX

Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		6.50%6.25%1.44%1.34%10.74%9.51%5.21%6.78%11.61%3.53%4.64%3.73%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FFFZX и FRAMX

Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFZXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-33.94%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.45%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-16.31%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-16.31%

-14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-3.20%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-3.87%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.86%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFZX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FFFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFZXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.96%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

2.86%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

4.59%

+11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

5.21%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

4.47%

+10.92%