PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFZX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFZX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FFFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFZX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFZX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		-0.98%22.79%13.31%18.99%-18.35%15.72%49.60%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFFZX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FFFZX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.97%
1 год
20.32%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.59%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FFFZX:
FFFZX с FFSFXFFFZX с VOOFFFZX с PLTZXFFFZX с FCNTXFFFZX с FRHMXFFFZX с FSKAXFFFZX с FSPSX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FFFZX и FCQTX

FFFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FFFZX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFZX
Ранг доходности на риск FFFZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFZX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFZXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.85

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

7.89

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFZX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFZX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFZXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.98

-0.56

Корреляция

Корреляция между FFFZX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFZX и FCQTX

Дивидендная доходность FFFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFZX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A		6.31%6.25%1.44%1.34%10.74%9.51%5.21%6.78%11.61%3.53%4.64%3.73%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFZX и FCQTX

Максимальная просадка FFFZX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFZX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFZXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-27.34%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.21%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-27.34%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.36%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-6.02%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.39%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFZX и FCQTX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class A (FFFZX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FFFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFZXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.61%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.44%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.36%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

14.63%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.09%

+0.33%