PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFQX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFQX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FFFQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFQX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFQX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M		-1.12%22.44%13.11%18.59%-18.53%15.46%16.93%26.02%-8.66%21.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFFQX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFFQX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.41% против 4.81% соответственно.

FFFQX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.89%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.41%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFFQX:
FFFQX с VFORXFFFQX с FRQKXFFFQX с FRHMXFFFQX с FSKAXFFFQX с JRLVXFFFQX с LTRIXFFFQX с FNILX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FFFQX и TDIFX

FFFQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFFQX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFQX
Ранг доходности на риск FFFQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFQX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFQXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.47

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.07

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.47

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.12

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFQX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFQX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFQX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFQXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.00

-0.61

Корреляция

Корреляция между FFFQX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFQX и TDIFX

Дивидендная доходность FFFQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFQX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M		5.86%5.79%1.25%1.08%10.39%9.23%5.07%6.49%11.27%4.06%4.30%3.45%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFQX и TDIFX

Максимальная просадка FFFQX за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFQX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFQXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-12.21%

-46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-2.84%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-12.21%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.27%

-12.21%

-19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.83%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-1.77%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.84%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFQX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFQXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

1.51%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

2.32%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

4.34%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

5.89%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

5.05%

+10.38%