Сравнение FFFQX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
FFFQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFQX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFQX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | -4.01% | 22.44% | 13.11% | 18.59% | -18.53% | 15.46% | 16.93% | 26.02% | -8.66% | 21.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFQX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFFQX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции VFORX немного отстают с 9.72%.
FFFQX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 10.08%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFQX и VFORX
FFFQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFQX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
FFFQX
VFORX
Сравнение FFFQX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFQX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.02 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.98 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 8.84 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFQX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FFFQX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFQX и VFORX
Дивидендная доходность FFFQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFQX Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M | 6.03% | 5.79% | 1.25% | 1.08% | 10.39% | 9.23% | 5.07% | 6.49% | 11.27% | 4.06% | 4.30% | 3.45% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок FFFQX и VFORX
Максимальная просадка FFFQX за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFQX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFQX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -51.63% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.88% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.62% | -24.32% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -29.35% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -5.68% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -6.82% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.99% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFQX и VFORX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class M (FFFQX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FFFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFQX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.82% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.55% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 12.58% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 12.39% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 13.66% | +1.74% |