PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFIX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFIX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FFFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFIX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFIX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		-0.89%23.01%13.79%19.24%-18.13%15.96%17.59%26.58%-8.16%21.67%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FFFIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFFIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.98% против 4.81% соответственно.

FFFIX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.02%
1 год
20.60%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.98%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFFIX:
FFFIX с FXAIXFFFIX с PRWCXFFFIX с VTIVXFFFIX с FCNTXFFFIX с FCQTXFFFIX с FFGZXFFFIX с FNILX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FNGLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FFFIX и TDIFX

FFFIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFFIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFIX
Ранг доходности на риск FFFIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFIXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.47

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

6.12

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFIX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFIX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFIXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.00

-0.57

Корреляция

Корреляция между FFFIX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFIX и TDIFX

Дивидендная доходность FFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFIX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I		6.29%6.23%0.28%1.38%10.86%9.63%5.33%6.99%11.77%4.73%4.81%4.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFIX и TDIFX

Максимальная просадка FFFIX за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFIX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFIXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.61%

-12.21%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-2.84%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-12.21%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-12.21%

-19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-1.83%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-1.77%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.84%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFIX и TDIFX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class I (FFFIX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFIXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

1.51%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

2.32%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

4.34%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

5.89%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

5.05%

+10.36%